Henning blev gift med Karoline Margrethe Jensen den 29 maj 1914 i Keldby kirke, Keldby, Mønbo, Præstø, DK. Karoline (datter af Parcellist og slagter Hans Jørgen Jensen og Maren Kirstine Jensen) blev født den 18 nov. 1889 i Tostrup, Keldby, Mønbo, Præstø, DK; blev døbt den 26 jan. 1890 i Keldby kirke, Keldby, Mønbo, Præstø, DK; døde den 7 sep. 1963 i Amtssygehuset i Næstved, Sankt Peder sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark; blev begravet den 10 sep. 1963 i Damsholte kirkegård, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK. [Gruppeskema] [Familietavle]

1. Kaj Herman Keldborg blev født den 23 feb. 1915 i Lendemark, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK; blev døbt den 2 apr. 1915 i Stege kirke, Stege, Mønbo, Præstø, DK.
2. Gårdejer Knud Verner Keldborg blev født den 27 jun. 1917 i Frenderup, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK; blev døbt den 27 jul. 1917 i Damsholte kirke, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK; døde den 27 jun. 1973; blev begravet i Damsholte kirkegård, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK.
3. Else Elisabeth Keldborg blev født den 12 okt. 1921 i Frenderup, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK; blev døbt den 11 dec. 1921 i Damsholte kirke, Damsholte, Mønbo, Præstø, DK.